Credit portfolio management del centro RiskMathics

A quién va dirigido

Objetivos

Temario

TEMARIO:



1.TEORIA MODERNA DEL PORTAFOLIO

1.1 El binomio riesgo / rendimiento

1.2 Fronteras eficientes



2. REQUERIMIENTOS DE DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS DE CRÉDITO

2.1 Probabilidades de incumplimiento, inferido por distintos modelos



3. HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRAR PORTAFOLIOS DE CRÉDITO

3.1 Capital regulatorio y capital económico

3.2 Risk adjusted performance

3.3 Stress testing

3.4 Análisis de concentración y diversificación

3.5 Riesgo industria

3.6 Ventas de cartera

3.7 Derivados de crédito

3.8 Bursatilización de activos

3.9 Créditos sindicados

3.10 Risk appetite y limit setting

3.11 Reporting interno y externo

Titulación obtenida

Requisitos

Información Adicional

Requisitos:

Provenir de carreras económico - administrativas. De preferencia trabajar en instituciones financieras



Fecha de inicio: Tuesday 07 de june 2016 7:00 PM - 10:00 PM

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