Temario
Objetivo
Estructurar portafolios de inversión, calcular su rentabilidad y sus riesgos, así como medir su desempeño a través del conocimiento de la teoría de portafolios en la toma de decisiones financieras.
Dirigido a
Profesionales del área financiera que deseen o necesiten estructurar portafolios de inversión propios o de sus empresas.
Contenido
Introducción Portafolio de inversión.
Definiciones financieras.
Carteras colectivas y fondos: Marco legal.
Definición y medida de rentabilidad, riesgo y correlación.
Teoría de la utilidad y aversión por el riesgo.
El Modelo de Cartera de H Markowitz Hipótesis del modelo.
Medición de la rentabilidad y riesgo.
Carteras de menor varianza y carteras eficientes.
Cartera de varianza mínima.
Modelos de optimización.
Cartera Tangente.
El Modelo de Sharpe Hipótesis del modelo.
Medición de la rentabilidad y el riesgo.
Modelos de optimización.
El Modelo CAPM.
Administración de un portafolio y medición de desempeño Estrategias de administración.
Fijación de objetivos.
Selección de valores.
Escogencia de la cartera benchmark. Construcción de la cartera.
Medidas basadas en volatilidad.
Medidas basadas en el coeficiente beta.
Medidas basadas en composición de la cartera.
