Modalidad:
Presencial
Duración 32 Horario: Lunes y miércoles de 4:00 a 8:00 p.m.
Localización:
Antioquia
Temario
Objetivo
Estructurar portafolios de inversión, calcular su rentabilidad y sus riesgos, así como medir su desempeño a través del conocimiento de la teoría de portafolios en la toma de decisiones financieras.
Dirigido a
Profesionales del área financiera que deseen o necesiten estructurar portafolios de inversión propios o de sus empresas.
Contenido
Introducción Portafolio de inversión.
Definiciones financieras.
Carteras colectivas y fondos: Marco legal.
Definición y medida de rentabilidad, riesgo y correlación.
Teoría de la utilidad y aversión por el riesgo.
El Modelo de Cartera de H Markowitz Hipótesis del modelo.
Medición de la rentabilidad y riesgo.
Carteras de menor varianza y carteras eficientes.
Cartera de varianza mínima.
Modelos de optimización.
Cartera Tangente.
El Modelo de Sharpe Hipótesis del modelo.
Medición de la rentabilidad y el riesgo.
Modelos de optimización.
El Modelo CAPM.
Administración de un portafolio y medición de desempeño Estrategias de administración.
Fijación de objetivos.
Selección de valores.
Escogencia de la cartera benchmark. Construcción de la cartera.
